Биржевой стакан и лента принтов: как читать

Одним из таких ухищрений является запуск алгоритма, который покупает/продает по рынку определенное количество лотов через некоторые промежутки времени. Это могут быть одинаковые объемы через равные промежутки времени, либо чередующиеся (например, 15,16 и 17 по очереди) через случайные промежутки времени (например, в пределах 5-15 секунд). Если активный разбор «асков» сопровождается сужением спреда со стороны «бидов», по которым сделки проходят редко, это признак силы покупателей. Еще лучше, если среди «бидов» начнут появляться крупные заявки. Если такое случается в момент пробоя уровня, можно считать это еще одним подтверждающим сигналом его истинности. Глубина стакана восходящий клин «20Х20» обозначает, что в окне будут отображаться заявки по 20-ти лучшим ценам на продажу и 20-ти лучшим ценам на покупку».

Чем крупнее оперируемые игроком суммы — тем более существенное и долгосрочное влияние оказывают на рынок его действия. Основная задача использования стакана и ленты — определение присутствия таких игроков, попытка понять их намерения и насколько им это удается. Наиболее популярный вид графика среди трейдеров. «Свечи» визуализируют ту же информацию, что и столбики, но в более удобной и наглядной форме. Каждая свеча имеет тело, которое показывает диапазон между ценой открытия и закрытия, и тени (или фитили), отображающие экстремальные значения.

Основные характеристики биржевого стакана

Биржевой стакан показывает структуру лимитных заявок и ликвидности, а лента принтов отображает реальные сделки и подтверждает спрос и предложение на рынке. Биржевой стакан фиксирует все лимитные ордера, выставленные на покупку и продажу, помогая трейдерам определить уровни, где могут происходить крупные сделки и потенциальные развороты цены. Лента принтов показывает исполненные рыночные сделки, позволяя понять, какие игроки (покупатели или продавцы) контролируют движение рынка. Первое, на что стоит обратить внимание, это количество заявок и их плотность в стакане. Как правило, для одного инструмента плотность заявок примерно одинакова для одной и той же фазы рынка. Для примера можно открыть и поставить рядом для сравнения стаканы акций Сбербанк-ао и Сбербанк-ап.

Ищем главные уровни

Эти инструменты дают трейдерам возможность торговать осознанно, следуя за ликвидностью, а не за эмоциями толпы. Чтобы использовать биржевой стакан в своей торговле, важно следить за динамикой изменения ордеров. Если крупные заявки внезапно исчезают или появляются, это может быть сигналом о подготовке к сильному движению. Также стоит обращать внимание на так называемые “стенки ликвидности” – уровни, где сосредоточены огромные объемы заявок.

Для удобства, можно зайти в настройки стакана и поставить галочку «разреженный стакан» Тогда пробелы между ценами и спред будут отображаться нагляднее. В ленте сделок отображаются все сделки, которые проходят по выбранным биржевым инструментам. Для эффективного использования одну таблицу лучше настраивать на один инструмент.

Чтение рассказа «чепуха» при помощи схем предложений и пиктограмм.

База – это то, чем вы собственно будете торговать, а валюта – та валюта, в которой выражена стоимость базы. Старайтесь сразу понимать, по какому принципу создаются аббревиатуры. Наверняка на вашем сегменте финансового рынка будут какие-то свои закономерности. Но чаще всего финансовый инструмент пишется через аббревиатуру. Аббревиатура у каждого инструмента будет своя.

• При покупке по рынку сразу теряется 20 пунктов на спред, и вдобавок средняя цена покупки окажется еще выше за счет низкого предложения.
• Если эти цены вас не устраивают, тогда вы размещаете лимитную заявку по интересующей цене, она появляется в стакане, и вы ждете, пока найдется участник торгов, который её исполнит.
• Наш опыт здесь заключается в анализе найденного, а не в “супер уникальной стратегии”.
• Стоит учитывать, в контексте каких движений он появился и как рынок отреагировал на его появление.

📚 Что такое стакан ордеров (Order Book)?

Вот пример первого занятия базового курса, абсолютно бесплатного, доступного на ютубе. Он по трейдингу на валютном рынке, но там очень много информации по финансовым расчетам и принципам аналитики – это все применимо на любом сегменте рынка. Тренд внутри канала может ускоряться и замедляться. Если он ускоряется – цены будут пробивать верхнюю границу канала и не доходить до нижней. Если возникнет замедление – цены будут пробивать нижнюю границу и не доходить до верхней. Вам надо определить тренд, соединить линией вершины (или впадины), инвестировать это просто а потом отложить параллельную ей линию от впадин (или вершин).

Просто нужно понимать, что рынок волатилен, риск высокий и исходя из этого корректировать свою торговлю. Сразу стоит отметить тот факт, что не всегда авторы тех заявок, которые стоят в стакане хотят их исполнить. Довольно часто при появлении активных сделок по рынку часть заявок снимают. Оценить, какие заявки действительно исполнили, а какие просто сняли, отличия хорошего и плохого трейдера можно только по ленте сделок.

Японские свечи (Candlestick Chart)

На валютном рынке название инструмента – это обязательно два слова. В торговом терминале МетаТрейдер они пишутся слитно, в некоторых других терминалах могут записываться через дробь. На фондовом, срочном и товарно-сырьевом рынках название инструмента – это всегда одно слово. Но вот последнее время (года три) я могу сказать что значимость в чтении потока биржевых данных “Level2” и ленты сделок одинаковая. Нельзя их ранжировать на то, что хуже или лучше.

Как читать стакан и ленту сделок в крипте: визуальный анализ в реальном времени

Однако отдельные моменты можно разглядеть в стакане. В частности, можно обращать внимание на одинаковые «офферы». Сделки внутри спреда — скальпер выставляет лучший «бид» на покупку, а потом сразу выставляет лучший «аск» на продажу. При удачно подобранном моменте и достаточной ширине спреда удается сделать быструю сделку с небольшой прибылью, окупающей комиссию. Мы научились читать отдельные свечи и бары, теперь перейдем к тенденциям – совокупности свечей или баров. Напоминаю вам, что на валютном рынке объемы не так информативны, как на фондовом, потому что они там тиковые.

• Также стоит обращать внимание на так называемые “стенки ликвидности” – уровни, где сосредоточены огромные объемы заявок.
• Старайтесь сразу понимать, по какому принципу создаются аббревиатуры.
• Со временем каждый трейдер вырабатывает свой уникальный подход к анализу графиков, что позволяет ему эффективно работать на финансовых рынках.
• Институт маркетмейкинга создан для поддержания ликвидности на рынке.

Биржевой график — это визуальное представление динамики цен на активы, такие как акции, сырьевые товары, валюты или криптовалюты, за определенный период времени. Это инструмент, который используется трейдерами для анализа и принятия решений. Графики помогают видеть, как изменялась цена в прошлом, и предсказывать возможное движение в будущем. Особо крупным игрокам, когда они не могут совершить сделку на внебиржевом рынке, приходится прибегать к различным ухищрениям, чтобы набрать позицию в стакане, и при этом не обнаружить себя.